MACD (Moving Average Convergence Divergence) : détecter le surachat ou la survente

Benjamin Thomas
Par
  • Type d'indicateur : Analyse Technique
  • Difficulté : Débutant

1. Qu'est ce que la MACD ?

La MACD est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles, soit la plupart du temps, la différence entre la moyenne mobile exponentielle sur 26 jours et celle sur 12 jours. Son caractère exponentiel fait que les observations les plus récentes sont celles qui ont le plus de poids dans l’indice.

Bien sûr, les échelles de temps doivent être ajustées à votre fréquence de trading. Nos MME sont données à titre d’exemple et vous devrez vous-même ajuster ces dernières, pour permettre à votre indicateur d’atteindre une réactivité optimale selon vos placements !

2. A quoi sert la MACD ?

La MACD donne elle aussi des signaux de surachat et de survente.

3. Comment l'utiliser ?

On compare la MACD avec une moyenne mobile exponentielle plus courte (le plus souvent, de 9 jours).

Premièrement, lorsque la MACD croise la MME9 à la hausse, on a un signal d’achat.

Inversement, si la MACD croise la MME9 à la baisse, on a un signal de vente.

Deuxièmement, plus la MACD s’éloigne de la MME9, plus la tendance est affirmée. L’inverse est aussi vrai : un resserrement entre la MACD et la MM9 suggère un essoufflement de tendance. On s’intéressera donc, de manière similaire à l’étude des MM20 et MM50, à l’angle de croisement et à l’écart entre la MACD et la MM9.

Quand ferme-t-on notre trade ? Plusieurs possibilités :

  • On peut attendre jusqu’à ce que la MACD recroise la MM9.
  • On peut fermer le trade dès lors qu’on observer un resserrement entre la MACD et la MM9 (c’est ce que je conseille).

4. Cas pratique : MACD sur l'action Carrefour

Point A : signal d’achat. On achète l’action.

Point A’ et B : Ces deux point correspondent à nos « scénarios » de fermeture. On remarque le profit est plus grand si on ferme en A’.

Point B : signal de vente. On vend à découvert.

Point B’ et C : encore une fois, nos deux « scénarios » de fermeture.

En comparant les deux scénarios sur Carrefour, on remarque tout de même que l’un des deux fournit de meilleurs résultats ! Reste à vérifier si cela est généralement le cas sur d’autres sous-jacents (ce que je pense).

Conclusion

La MACD est un peu mon indicateur fétiche. C’est l’indicateur technique le plus réactif que nous vous présenterons. Cela représente aussi un danger et il est nécessaire de valider encore une fois le signal avec d’autres outils.

Cependant, je vous conseille fortement de l’utiliser systématiquement dans votre analyse technique. Personnaliser les échelles de temps devrait vous prendre un peu de temps, mais une fois fait, c’est que du bonheur !


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